Разное

Именно скопировать, то есть сохранить его в своей директории на своём сайте. И сделать это средствами РНР?

Можно.

<?php   $contents = file_get_contents("http://www.site.ru/xml.xml");   $fd = fopen("xml.xml", "w");   fwrite($fd, $contents);   fclose($fd); ?>

Или ещё проще, воспользовавшись функцией copy()

<?php   copy("http://www.site.ru/xml.xml", "xml.xml"); ?>