Необходимо установить драйвер db_express (обычно он устанавливается автоматически, если вы устанавливаете C++ Builder), который вы найдёте во вложении.
Попытался запустить \code\37\37.25\connect.exe с диска, прилагаемого к книге "MySQL 5. В подлиннике". Выдается сообщение: "Unable to Load dbexpmda.dll".
Кто знает, где взять dbexpmda.dll?